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泰達宏利亞洲債券型證券投資基金2019年第2季度報告

來源:互聯網 作者:鑫鑫財經 人氣: 發布時間:2019-08-09
摘要:基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司基金托管人:中國銀行股份有限公司報告送出日期:2019年7月16日重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金管理人:泰達宏利基金管理有限公司 基金托管人:中國銀行股份有限公司 報告送出日期:2019年7月16日 重要提示 基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、准確性和完整性承擔個別及連帶責任。   基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2019年7月12日複核了本報告中的財務指標、淨值表現和投資組合報告等內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。   基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證基金一定盈利。   基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。   本報告財務資料未經審計。   本報告期間爲2019年4月1日至2019年6月30日。  基金産品概況 基金簡稱   泰達亞洲債券     交易代碼   003463    基金運作方式   契約型開放式    基金合同生效日   2016年10月13日    報告期末基金份額總額   80,819,070.62份     投資目標   本基金通過分析亞洲區域各國家和地區的宏觀經濟狀況以及各發債主體的微觀基本面,尋找各類債券的投資機會,在謹慎投資的前提下,謀求基金資産的長期穩定增值。    投資策略   本基金爲債券型的QDII基金,密切跟蹤相關國家或地區經濟的景氣周期以及財政、貨幣政策變化,把握市場利率水平的運行態勢,從宏觀層面了解亞洲各國家、行業的景氣情況、防範系統性的宏觀經濟、政治以及信用風險,從而確定基金資産在不同國家、不同行業以及不同債券品種之間的配置比例。    業績比較基准   摩根大通亞洲信用指數總報酬(JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)×95%+中國人民銀行公告人民幣活期存款基准利率×5%。    風險收益特征   本基金爲債券型基金,其預期的風險水平和預期收益都要低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金,屬于證券投資基金中的中等風險和中等收益的品種。    基金管理人   泰達宏利基金管理有限公司    基金托管人   中國銀行股份有限公司    境外資産托管人   英文名稱:Bank of China(Hong Kong)Limited      中文名稱:中國銀行(香港)有限公司     下屬分級基金的基金簡稱   泰達宏利亞洲債券(QDII)A  泰達宏利亞洲債券(QDII)C    下屬分級基金的交易代碼   003463  003464    報告期末下屬分級基金的份額總額   69,859,097.64份   10,959,972.98份      主要財務指標和基金淨值表現 主要財務指標  單位:人民幣元  主要財務指標   報告期(2019年4月1日 - 2019年6月30日)       泰達宏利亞洲債券(QDII)A  泰達宏利亞洲債券(QDII)C    1.本期已實現收益   1,362,629.95  98,823.56    2.本期利潤   3,477,750.81  286,595.35    3.加權平均基金份額本期利潤   0.0487  0.0416    4.期末基金資産淨值   72,732,257.47  11,285,970.44    5.期末基金份額淨值   1.0411  1.0297    注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用後的余額,本期利潤爲本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。 2.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用後實際收益水平要低于所列數字。 基金淨值表現  本報告期基金份額淨值增長率及其與同期業績比較基准收益率的比較  泰達宏利亞洲債券(QDII)A  階段   淨值增長率①   淨值增長率標准差②   業績比較基准收益率③   業績比較基准收益率標准差④   ①-③   ②-④     過去三個月  4.98%   0.19%   2.86%   0.11%   2.12%   0.08%     泰達宏利亞洲債券(QDII)C  階段   淨值增長率①   淨值增長率標准差②   業績比較基准收益率③   業績比較基准收益率標准差④   ①-③   ②-④     過去三個月  4.90%   0.19%   2.86%   0.11%   2.04%   0.08%     注:本基金業績比較基准:摩根大通亞洲信用指數總報酬(JP Morgan Asian Credit Index Composite Total Return)*95%+中國人民銀行公告人民幣活期存款基准利率*5%。 上述摩根大通亞洲信用指數總報酬代表該指數收益率。  自基金合同生效以來基金累計淨值增長率變動及其與同期業績比較基准收益率變動的比較    注:本基金在建倉期結束時及截止報告期末各項投資比例已達到基金合同規定的比例要求。  管理人報告 基金經理(或基金經理小組)簡介  姓名   職務   任本基金的基金經理期限   證券從業年限   說明         任職日期   離任日期         李安傑  基金經理  2016年10月14日  -  11年  台灣成功大學財務金融碩士;CFA;2008年7月至2014年4月,就職于國泰人壽保險股份有限公司,負責海外債券投資;2014年5月至2016年1月,就職于國泰證券投資信托股份有限公司,擔任台灣地區國泰投信-新興市場高收益債基金經理;2016年2月加盟泰達宏利基金管理有限公司國際業務部,現任基金經理;具有11年證券投資管理經驗,具有基金從業資格。    注:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。 表中的任職日期和離任日期均指公司相關公告中披露的日期。 境外投資顧問爲本基金提供投資建議的主要成員簡介  報告期內本基金運作遵規守信情況說明  本報告期內,本基金管理人嚴格遵守相關法律法規以及基金合同的約定,本基金運作整體合法合規,沒有出現損害基金份額持有人利益的行爲。 公平交易專項說明  公平交易制度的執行情況  本基金管理人建立了公平交易制度和流程,並嚴格執行制度的規定。在投資管理活動中,本基金管理人公平對待不同投資組合,確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面享有平等機會;嚴格執行投資管理職能和交易執行職能的隔離;在交易環節實行集中交易制度,並確保公平交易可操作、可評估、可稽核、可持續;交易部運用交易系統中設置的公平交易功能並按照時間優先、價格優先的原則嚴格執行所有指令;對于部分債券一級市場申購、非公開發行股票申購等以公司名義進行的交易,交易部按照價格優先、比例分配的原則對交易結果進行分配,確保各投資組合享有公平的投資機會。風險管理部事後對本報告期的公平交易執行情況進行數量統計、分析。在本報告期內,未發現利益輸送、不公平對待不同投資組合的情況。 異常交易行爲的專項說明  本基金管理人建立了異常交易的監控與報告制度,對異常交易行爲進行事前、事中和事後的監控,風險管理部定期對各投資組合的交易行爲進行分析評估,向公司風險控制委員會提交公募基金和特定客戶資産組合的交易行爲分析報告。在本報告期內,本基金管理人旗下所有投資組合的同日反向交易成交較少的單邊交易量均不超過該證券當日成交量的5%,在本報告期內也未發生因異常交易而受到監管機構的處罰情況。 報告期內基金的投資策略和業績表現說明  2019年第二季度,四月份開季經濟數據疲弱,疊加中美貿易談判壓力再起,市場情緒趨于謹慎。國內市場原本逐漸改善的融資傳導效果被突如其來的包商銀行事件澆了一盆冷水,但在其它內外條件綜合考量下,坐實了國內寬松基調。美國經濟動能減緩,市場對于美聯儲降息産生了高度期待,配合近期美聯儲言論已明顯轉向鴿派,帶動美債利率大幅下行。相較第一季海外債券主要受惠于信用利差收窄,第二季明顯轉向受惠于基准利率下行。考慮央行已開始強化市場流動性,有助降低信用風險並使利率處于較低水位,預計下半年整體海外債市收益將更多的來自債息收入。   投資組合調整上,我們調高投資等級債並降低投機等級債倉位,反映我們對于目前對宏觀經濟的保守看法。同時,伴隨印度與印度尼西亞大選結果皆屬正面,組合亦加倉了部分標的。久期則在利率已大幅下行後,適度獲利了結長久期標的。報告期內未對彙率部位進行避險。   截至本報告期末泰達宏利亞洲債券(QDII)A基金份額淨值爲1.0411元,本報告期基金份額淨值增長率爲4.98%;截至本報告期末泰達宏利亞洲債券(QDII)C基金份額淨值爲1.0297元,本報告期基金份額淨值增長率爲4.90%;同期業績比較基准收益率爲2.86% 報告期內基金持有人數或基金資産淨值預警說明  本報告期內本基金未出現連續二十個工作日基金份額持有人數量不滿二百人或者基金資産淨值低于五千萬元的情形。 投資組合報告 報告期末基金資産組合情況  序號   項目   金額(人民幣元)   占基金總資産的比例(%)     1   權益投資   -  -      其中:普通股   -  -      優先股   -   -       存托憑證   -  -      房地産信托憑證   -  -    2   基金投資   -  -    3   固定收益投資   77,751,856.78  85.53      其中:債券   77,751,856.78  85.53      資産支持證券   -  -    4   金融衍生品投資   -  -      其中:遠期   -  -      期貨   -  -      期權   -  -      權證   -  -    5   買入返售金融資産   -  -      其中:買斷式回購的買入返售金融資産   -  -    6   貨幣市場工具   -  -    7   銀行存款和結算備付金合計   11,733,062.19  12.91    8   其他資産   1,419,732.83  1.56    9   合計   90,904,651.80  100.00    報告期末在各個國家(地區)證券市場的股票及存托憑證投資分布  本基金本報告期末未持有股票及存托憑證投資。 報告期末按行業分類的股票及存托憑證投資組合  本基金本報告期末未持有股票及存托憑證投資。  報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細  本基金本報告期末未持有股票及存托憑證投資。  報告期末按債券信用等級分類的債券投資組合  債券信用等級   公允價值(人民幣元)   占基金資産淨值比例(%)     AAA   0.00   0.00     AA+至AA-   1,565,162.95   1.86     A+至A-   11,616,060.29   13.83     BBB+至BBB-   30,553,428.60   36.37     BB+至BB-   17,339,602.09   20.64     B+至B-   12,480,282.26   14.85     CCC+至C   0.00   0     其它   4,197,320.59   5.00     合計   77,751,856.78   92.54     注:本債券投資組合主要采用標准普爾、穆迪等機構提供的債券信用評級信息,未提供評級信息的可適用內部評級。 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名債券投資明細  序號   債券代碼   債券名稱   數量(張)   公允價值(人民幣元)   占基金資産淨值比例(%)     1  USG9600GAA07  WTT Investment Ltd/Hong Kong  2,062,410  2,132,119.46  2.54    2  XS1366918305  OVPH Ltd  2,062,410  2,101,616.41  2.50    3  USY59501AA78  Medco Oak Tree Pte Ltd  2,062,410  2,070,515.27  2.46    4  US948596AD39  Weibo Corp  2,062,410  2,069,380.95  2.46    5  USY9896RAB79  Zoomlion HK SPV Co Ltd  2,062,410  2,065,214.88  2.46    注:1.債券代碼爲ISIN碼。 2.數量列示債券面值,外幣按照期末估值彙率折爲人民幣,四舍五入保留整數。  報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名資産支持證券投資明細  本基金本報告期末未持有資産支持證券投資。  報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細  本基金本報告期末未持有金融衍生品投資。 報告期末按公允價值占基金資産淨值比例大小排序的前十名基金投資明細  本基金本報告期末未持有基金投資。  投資組合報告附注     基金投資前十名證券的發行主體未有被監管部門立案調查或編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。    基金投資的前十名股票均未超出基金合同規定的備選股票庫。 其他資産構成  序號   名稱   金額(人民幣元)     1   存出保證金   -    2   應收證券清算款   -    3   應收股利   -    4   應收利息   1,111,981.19    5   應收申購款   307,751.64    6   其他應收款   -    7   待攤費用   -    8   其他   -    9   合計   1,419,732.83    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細  本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明  本基金本報告期末未持有股票投資。 投資組合報告附注的其他文字描述部分  由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。  開放式基金份額變動 單位:份  項目   泰達宏利亞洲債券(QDII)A  泰達宏利亞洲債券(QDII)C    報告期期初基金份額總額  75,555,371.63  4,653,038.78    報告期期間基金總申購份額   8,225,482.13  8,043,841.42    減:報告期期間基金總贖回份額   13,921,756.12  1,736,907.22    報告期期間基金拆分變動份額(份額減少以"-"填列)   -  -    報告期期末基金份額總額   69,859,097.64  10,959,972.98     基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細 本基金的管理人在本報期內未運用固有資金投資本基金  備查文件目錄 備查文件目錄  1、中國證監會核准泰達宏利亞洲債券型證券投資基金設立的文件;   2、《泰達宏利亞洲債券型證券投資基金基金合同》;   3、《泰達宏利亞洲債券型證券投資基金招募說明書》;   4、《泰達宏利亞洲債券型證券投資基金托管協議》;   5、基金管理人業務資格批件、營業執照;   6、基金托管人業務資格批件、營業執照;   7、中國證監會要求的其他文件。 存放地點  基金管理人和基金托管人的住所。 查閱方式  投資者可通過指定信息披露報紙(《上海證券報》)或登錄基金管理人互聯網網址()查閱。  泰達宏利基金管理有限公司 2019年7月16日

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